pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu...
Tytuł książki:

Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu WIG 20

Autor książki:

Kamila Bednarz-Okrzyńska

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wyd.: 2019
Oprawa: miękka
Ilość stron: 193 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788379722648
ISBN: 978-83-7972-264-8
Data: 2019-06-06
Cena wydawcy: 45.00 złpozycja niedostępna

Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu WIG 20 - opis książki:

Jedną z najważniejszych kategorii stosowanych zarówno w teorii, jak i praktyce współczesnych finansów jest stopa zwrotu. Jest to zmienna losowa, której rozkład uzyskuje się w wyniku modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu.

Szczególnym rodzajem stopy zwrotu jest stopa zwrotu z akcji, które są jednym z podstawowych rodzajów instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Z tego powodu stopa zwrotu z akcji jest tematem wielu badań mających na celu wyjaśnienie zachowania się rynków kapitałowych.

Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej często przyjmuje się założenie, że stopy zwrotu z instrumentów finansowych mają rozkład Gaussa. Opierając się na tym założeniu, skonstruowano wiele istotnych dla praktyki modeli, m.in. teorię portfela Markowitza, model wyceny dó kapitałowych CAPM, czy model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Założenie o normalności stóp zwrotu występuje w najważniejszych obszarach finansów - modelach: wyceny, prognoz, szacowania ryzyka czy weryfikacji teorii ekonomicznych.

Ze wstępu

Książka "Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu WIG 20" - Kamila Bednarz-Okrzyńska - oprawa miękka - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Książka posiada 193 stron i została wydana w 2019 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]