pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
»
»
»
Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego
»
»
»
podręcznik:

Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego

Dane szczegółowe:
Wydawca: Polskie Ekonomiczne, PWE
Rok wyd.: 2009
Oprawa: miękka
Ilość stron: 220 s.
Wymiar: 160x230 mm
EAN: 9788320818512
ISBN: 978-83-208-1851-2
Data: 2009-12-09
Cena wydawcy: 54.00 złpozycja niedostępna

Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego - opis wydawcy:

Autorzy książki koncentrują swoją uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze oraz analizie czynników ryzyka, wskazując na użyteczność nowoczesnych wielowymiarowych metod statystycznych. Omówili zastosowanie wybranych wielowymiarowych metod statystycznych do oceny ryzyka inwestycyjnego i wspomagania decyzji w warunkach ryzyka na rynkach kapitałowym, inwestycji długoterminowych oraz energii. W czterech rozdziałach autorzy zaprezentowali m.in.: nowe zastosowania analizy głównych składowych, wybrane metody odpornej statystyki w analizie portfelowej, rozkłady stabilne oraz elementy teorii wartości ekstremalnych. W powiązaniu z kolejnymi metodami dodatkowo zostały opisane miary ryzyka. Książkę kończy rozdział analizujący modele z rodziny GARCH. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!
Sobota, 23 Marca 2019 roku.