pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
Modelowanie zmienności i ryzyka
książka:

Modelowanie zmienności i ryzyka

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wolters Kluwer business
Rok wyd.: 2009
Oprawa: miękka
Ilość stron: 320 s.
Wymiar: 169x240 mm
EAN: 9788375266771
ISBN: 9788375266771
Data: 2009-05-05
pozycja niedostępna

Modelowanie zmienności i ryzyka - Małgorzata Doman, Ryszard Doman - opis książki:

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.
Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych: Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe] Szacowanie wartości zagrożonej (Va R] Regresja kwantylowa (modele CAVia R) Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Książka Modelowanie zmienności i ryzyka - oprawa miękka - Wydawnictwo Wolters Kluwer business.

Książka posiada 320 stron i została wydana w 2009 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Modelowanie zmienności i ryzyka"