| Dane szczegółowe: | |
| Wydawca: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| Rok wyd.: | 2004 |
| Oprawa: | miękka |
| Ilość stron: | 432 s. |
| Wymiar: | 176x250 mm |
| EAN: | 9798386689520 |
| ISBN: | 83-8668-952-8 |
| Data: | 2001-01-12 |
Cena wydawcy: 45.00 złpozycja niedostępna
×
1 / 1
Opis książki:
W trzech głównych częściach podręcznika przedstawiono najważniejsze zagadnienia modelowania ekonometrycznego, rozwiązywania liniowych problemów decyzyjnych oraz analizy przepływów międzygałęziowych. We wszystkich rozdziałach znajdują się liczne przykłady ilustrujące odpowiednie procedury obliczeniowe, a także mające pomóc w zrozumieniu korzyści i ograniczeń, które występują przy stosowaniu w praktyce metod ekonometrycznych i optymalizacyjnych. Po każdym rozdziale zamieszczono wykaz kluczowych pojęć oraz zadania do samodzielnego rozwiązania, z odpowiedziami lub z odpowiednimi wskazówkami. Autorzy starali się, by czytelnik nauczył się przede wszystkim budować modele problemów optymalizacyjnych i wyciągać wnioski z ich rozwiązań. A także, by wiedział, w jakich sytuacjach i na podstawie, jakich informacji będzie można albo nie da się rozwiązać określonego problemu decyzyjnego. Obok klasyfikacji problemów decyzyjnych modelowych przy użyciu programowania liniowego jest omówiona metoda sympleksowa, a także - w znacznie rozszerzonej wersji - zagadnienia optymalizacji i dualizmu.
Książka "Ekonometria" - Marek Gruszczyński, Maria Podgórska (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Książka posiada 432 stron i została wydana w 2004 r.
Spis treści:
Rozdział 1. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego - Tomasz Kuszewski
1.1. Czym zajmuje się ekonometria?
1.2. Model ekonometryczny
1.3. Klasyfikacja zmiennych występujących w modelu ekonometrycznym
1.4. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
1.5. Modelowanie ekonometryczne
1.6. Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego - metoda Hellwiga
1.7. Pojęcia kluczowe
1.8. Zadania
1.9. Odpowiedzi na zadania
Rozdział 2. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny - estymacja - Tomasz Kuszewski
2.1. Postać jednorównaniowego modelu ekonometrycznego
2.2. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK)
2.3. Metoda najmniejszych kwadratów (MNK)
2.4. Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych
2.5. Metoda największej wiarygodności (MNW)
2.6. Pojęcia kluczowe
2.7. Zadania
2.8. Odpowiedzi
Rozdział 3. Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - zakres podstawowy - Tomasz Kuszewski
3.1. Proces weryfikacji
3.2. Interpretacja oszacowań parametrów modelu
3.3. Własność koincydencji
3.4. Błędy szacunku parametrów
3.5. Współczynnik determinacji
3.6. Efekt katalizy
3.7. Liniowość modelu ekonometrycznego - test liczby serii
3.8. Normalność rozkładu składnika losowego modelu ekonometrycznego - test Jarque-Bera
3.9. Istotność zmiennych objaśniających
3.9.1. Istotność pojedynczej zmiennej objaśniającej - test t-Studenta
3.9.2. Istotność podzbioru zmiennych objaśniających - uogólniony test Walda
3.10. Autokorelacja składnika losowego modelu ekonometrycznego
3.10.1. Wykrywanie autokorelacji składnika losowego - test Durbina-Watsona
3.10.2. Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia autokorelacji składnika losowego - metoda Cochrane`a-Orcutta
3.11. Pojęcia kluczowe
3.12. Zadania
3.13. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 4. Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - uzupełnienia - Tomasz Kuszewski
4.1. Heteroskedastyczność składnika losowego modelu ekonometrycznego
4.1.1. Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego - test Harrisona_McCabe`a
4.1.2. Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego - test White`a
4.1.3. Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia heteroskedastyczności składnika losowego - metoda White`a
4.2. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów (UMNK)
4.3. Współliniowość zmiennych objaśniających
4.3.1. Zjawisko współliniowości
4.3.2. Test Farrara-Glaubera na współliniowość
4.4. Testy statystyczne - uzupełnienia
4.4.1. Test mnożnika Langrange`a istotności zmiennych objaśniających
4.4.2. Test mnożnika Langrange`a autokorelacji składnika losowego
4.4.3. Test Shapiro-Wilka normalności rozkładu składnika losowego
4.5. Konstrukcja i weryfikacja modelu ekonometrycznego - próba podsumowania
4.6. Pojęcia kluczowe
4.7. Zadania
4.8. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 5. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego - Tomasz Kuszewski
5.1. Założenia i własności predykacji ekonometrycznej
5.2. Weryfikacja stabilności modelu ekonometrycznego
5.2.1. Stabilność postaci analitycznej modelu - test Ramseya
5.2.2. Stabilność parametrów modelu - test Chowa
5.3. Prognoza punktowa
5.4. Ocena ex ante prognozy punktowej
5.5. Prognoza przedziałowa
5.6. Ocena ex post prognozy punktowej
5.7. pojęcia kluczowe
5.8. Zadania
5.9. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 6. Nieliniowe modele ekonometryczne. Funkcja produkcji - Marek Gruszczyński
6.1. Rodzaje modeli nieliniowych w ekonometrii
6.1.1. Modele liniowe i nieliniowe względem parametrów
6.1.2. Ogólna postać modelu liniowego względem parametrów
6.1.3. Rozpoznawanie nieliniowości
6.1.4. Przyrosty krańcowe i elastyczność
6.2. Typowe modele liniowe względem parametrów i ich estymacja
6.2.1. Przykłady modeli
6.2.2. Praktyczna uwaga o logarytmach
6.2.3. Składniki losowe i estymacja modelu
6.3. Szczególne rodzaje modeli liniowych
6.3.1. Funkcja logistyczna i model logitowy
6.3.2. Funkcje Törnquista
6.3.3. Modele segmentowe
6.4. Modele ściśle nieliniowe i ich estymacja
6.5. Funkcja produkcji
6.5.1. Własność funkcji produkcji
6.5.2. Elastyczność produkcji i elastyczność substancji
6.6. Funkcja Cobba-Douglasa
6.7. Inne postacie funkcji produkcji
6.7.1. Funkcja CES
6.7.2. Funkcja Zellnera i Revankara
6.7.3. Funkcja translogarytmiczna
6.8. Pojęci kluczowe
6.9. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 7. Podstawy analizy szeregów czasowych - Emilia Tomczyk
7.1. Dynamiczne modele ekonometryczne
7.2. Modele z rozkładem opóźnień i modele autoregresyjne
7.3. Estymacja modeli z nieskończonym rozkładem opóźnień. Model Koycka
7.4. Stacjonarność szeregów czasowych
7.5. Test pierwiastka jednostkowego
7.6. Regresja pozorna
7.7. Kointegracja i równowaga długookresowa
7.8. Pojęcia kluczowe
7.9. Zadania
7.10. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne - Ewa M. Syczewska
8.1. Podstawowe wiadomości o modelach wielorównaniowych
8.1.1. zapis macierzowy postaci strukturalnej i zredukowanej modelu
8.2. klasyfikacja modeli wielorównaniowych
8.3. Uwagi o estymacji modeli wielorównaniowych
8.4. Problemy identyfikacji modeli wielorównaniowych
8.4.1. Ilustracja ekonomiczna
8.4.2. warunki identyfikowalności
8.5. Estymacja modelu wielorównaniowego pośrednią i podwójną MNK
8.5.1. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów
8.5.2. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów
8.6. Przykłady modeli wielorównaniowych
8.7. Pojęcia kluczowe
8.8. Zadania
8.9. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 9. Wprowadzenie do modeli optymalizacyjnych - Sławomir Dorosiewicz
9.1. Modelowanie wybranych problemów decyzyjnych
9.2. Uwagi o klasyfikacji zadań programowania matematycznego
9.3. Graficzne rozwiązywanie i podstawowe własności zadań PL
9.4. Pojęcia kluczowe
9.5. zadania
9.6. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 10. Metoda sympleks - Sławomir Dorosiewicz, Maria Podgórska
10.1. Bazowe rozwiązanie dopuszczalne
10.2. Wskaźniki optymalności
10.3. Tablica sympleksowa
10.4. Sąsiednie bazowe rozwiązanie dopuszczalne
10.5. Algorytm sympleksowy
10.6. Alternatywne rozwiązania optymalne
10.7. Sztuczne zmienne w zadaniu PL. Metoda kar
10.8. Pojęcia kluczowe
10.9. Zadania
10.10. Odpowiedzi i wskazówki do zadań
Rozdział 11. Zagadnienia pooptymalizacyjne - Joanna Klimkowska, Dariusz Kołatkowski
11.1. Wprowadzenie
11.2. Współczynniki funkcji celu
11.3. Wyrazy wolne
11.4. Dołączenie zmiennej
11.5. Dołączenie warunku ograniczającego
11.6. Pojęcia kluczowe
11.7. Zadania
11.8. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 12. Podstawy dualizmu w programowaniu liniowym - Joanna Klimkowska
12.1. Wprowadzenie
12.2. Zadania dualne w PL
12.3. Podstawowe własności pary zadań dualnych
12.4. Ceny dualne i ich interpretacja ekonomiczna
12.5. Pojęcia kluczowe
12.6. zadania
12.7. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 13. Analiza przepływów międzygałąziowych - Maria Podgórska
13.1. Wprowadzenie
13.2. Tablica przepływów międzygałęziowych
13.3. Dochód narodowy, produkt krajowy
13.4. Wskaźniki efektywności działalności gospodarczej
13.5. Model Leontiefa
13.6. Prognozowanie na podstawie modelu Leontiefa
13.7. Ceny i płace w analizie przepływów międzygałęziowych
13.8. Pojęcia kluczowe
13.9. Zadania
13.10. Odpowiedzi do zadań
Literatura
Indeks
1.1. Czym zajmuje się ekonometria?
1.2. Model ekonometryczny
1.3. Klasyfikacja zmiennych występujących w modelu ekonometrycznym
1.4. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
1.5. Modelowanie ekonometryczne
1.6. Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego - metoda Hellwiga
1.7. Pojęcia kluczowe
1.8. Zadania
1.9. Odpowiedzi na zadania
Rozdział 2. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny - estymacja - Tomasz Kuszewski
2.1. Postać jednorównaniowego modelu ekonometrycznego
2.2. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK)
2.3. Metoda najmniejszych kwadratów (MNK)
2.4. Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych
2.5. Metoda największej wiarygodności (MNW)
2.6. Pojęcia kluczowe
2.7. Zadania
2.8. Odpowiedzi
Rozdział 3. Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - zakres podstawowy - Tomasz Kuszewski
3.1. Proces weryfikacji
3.2. Interpretacja oszacowań parametrów modelu
3.3. Własność koincydencji
3.4. Błędy szacunku parametrów
3.5. Współczynnik determinacji
3.6. Efekt katalizy
3.7. Liniowość modelu ekonometrycznego - test liczby serii
3.8. Normalność rozkładu składnika losowego modelu ekonometrycznego - test Jarque-Bera
3.9. Istotność zmiennych objaśniających
3.9.1. Istotność pojedynczej zmiennej objaśniającej - test t-Studenta
3.9.2. Istotność podzbioru zmiennych objaśniających - uogólniony test Walda
3.10. Autokorelacja składnika losowego modelu ekonometrycznego
3.10.1. Wykrywanie autokorelacji składnika losowego - test Durbina-Watsona
3.10.2. Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia autokorelacji składnika losowego - metoda Cochrane`a-Orcutta
3.11. Pojęcia kluczowe
3.12. Zadania
3.13. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 4. Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - uzupełnienia - Tomasz Kuszewski
4.1. Heteroskedastyczność składnika losowego modelu ekonometrycznego
4.1.1. Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego - test Harrisona_McCabe`a
4.1.2. Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego - test White`a
4.1.3. Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia heteroskedastyczności składnika losowego - metoda White`a
4.2. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów (UMNK)
4.3. Współliniowość zmiennych objaśniających
4.3.1. Zjawisko współliniowości
4.3.2. Test Farrara-Glaubera na współliniowość
4.4. Testy statystyczne - uzupełnienia
4.4.1. Test mnożnika Langrange`a istotności zmiennych objaśniających
4.4.2. Test mnożnika Langrange`a autokorelacji składnika losowego
4.4.3. Test Shapiro-Wilka normalności rozkładu składnika losowego
4.5. Konstrukcja i weryfikacja modelu ekonometrycznego - próba podsumowania
4.6. Pojęcia kluczowe
4.7. Zadania
4.8. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 5. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego - Tomasz Kuszewski
5.1. Założenia i własności predykacji ekonometrycznej
5.2. Weryfikacja stabilności modelu ekonometrycznego
5.2.1. Stabilność postaci analitycznej modelu - test Ramseya
5.2.2. Stabilność parametrów modelu - test Chowa
5.3. Prognoza punktowa
5.4. Ocena ex ante prognozy punktowej
5.5. Prognoza przedziałowa
5.6. Ocena ex post prognozy punktowej
5.7. pojęcia kluczowe
5.8. Zadania
5.9. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 6. Nieliniowe modele ekonometryczne. Funkcja produkcji - Marek Gruszczyński
6.1. Rodzaje modeli nieliniowych w ekonometrii
6.1.1. Modele liniowe i nieliniowe względem parametrów
6.1.2. Ogólna postać modelu liniowego względem parametrów
6.1.3. Rozpoznawanie nieliniowości
6.1.4. Przyrosty krańcowe i elastyczność
6.2. Typowe modele liniowe względem parametrów i ich estymacja
6.2.1. Przykłady modeli
6.2.2. Praktyczna uwaga o logarytmach
6.2.3. Składniki losowe i estymacja modelu
6.3. Szczególne rodzaje modeli liniowych
6.3.1. Funkcja logistyczna i model logitowy
6.3.2. Funkcje Törnquista
6.3.3. Modele segmentowe
6.4. Modele ściśle nieliniowe i ich estymacja
6.5. Funkcja produkcji
6.5.1. Własność funkcji produkcji
6.5.2. Elastyczność produkcji i elastyczność substancji
6.6. Funkcja Cobba-Douglasa
6.7. Inne postacie funkcji produkcji
6.7.1. Funkcja CES
6.7.2. Funkcja Zellnera i Revankara
6.7.3. Funkcja translogarytmiczna
6.8. Pojęci kluczowe
6.9. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 7. Podstawy analizy szeregów czasowych - Emilia Tomczyk
7.1. Dynamiczne modele ekonometryczne
7.2. Modele z rozkładem opóźnień i modele autoregresyjne
7.3. Estymacja modeli z nieskończonym rozkładem opóźnień. Model Koycka
7.4. Stacjonarność szeregów czasowych
7.5. Test pierwiastka jednostkowego
7.6. Regresja pozorna
7.7. Kointegracja i równowaga długookresowa
7.8. Pojęcia kluczowe
7.9. Zadania
7.10. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne - Ewa M. Syczewska
8.1. Podstawowe wiadomości o modelach wielorównaniowych
8.1.1. zapis macierzowy postaci strukturalnej i zredukowanej modelu
8.2. klasyfikacja modeli wielorównaniowych
8.3. Uwagi o estymacji modeli wielorównaniowych
8.4. Problemy identyfikacji modeli wielorównaniowych
8.4.1. Ilustracja ekonomiczna
8.4.2. warunki identyfikowalności
8.5. Estymacja modelu wielorównaniowego pośrednią i podwójną MNK
8.5.1. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów
8.5.2. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów
8.6. Przykłady modeli wielorównaniowych
8.7. Pojęcia kluczowe
8.8. Zadania
8.9. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 9. Wprowadzenie do modeli optymalizacyjnych - Sławomir Dorosiewicz
9.1. Modelowanie wybranych problemów decyzyjnych
9.2. Uwagi o klasyfikacji zadań programowania matematycznego
9.3. Graficzne rozwiązywanie i podstawowe własności zadań PL
9.4. Pojęcia kluczowe
9.5. zadania
9.6. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 10. Metoda sympleks - Sławomir Dorosiewicz, Maria Podgórska
10.1. Bazowe rozwiązanie dopuszczalne
10.2. Wskaźniki optymalności
10.3. Tablica sympleksowa
10.4. Sąsiednie bazowe rozwiązanie dopuszczalne
10.5. Algorytm sympleksowy
10.6. Alternatywne rozwiązania optymalne
10.7. Sztuczne zmienne w zadaniu PL. Metoda kar
10.8. Pojęcia kluczowe
10.9. Zadania
10.10. Odpowiedzi i wskazówki do zadań
Rozdział 11. Zagadnienia pooptymalizacyjne - Joanna Klimkowska, Dariusz Kołatkowski
11.1. Wprowadzenie
11.2. Współczynniki funkcji celu
11.3. Wyrazy wolne
11.4. Dołączenie zmiennej
11.5. Dołączenie warunku ograniczającego
11.6. Pojęcia kluczowe
11.7. Zadania
11.8. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 12. Podstawy dualizmu w programowaniu liniowym - Joanna Klimkowska
12.1. Wprowadzenie
12.2. Zadania dualne w PL
12.3. Podstawowe własności pary zadań dualnych
12.4. Ceny dualne i ich interpretacja ekonomiczna
12.5. Pojęcia kluczowe
12.6. zadania
12.7. Odpowiedzi do zadań
Rozdział 13. Analiza przepływów międzygałąziowych - Maria Podgórska
13.1. Wprowadzenie
13.2. Tablica przepływów międzygałęziowych
13.3. Dochód narodowy, produkt krajowy
13.4. Wskaźniki efektywności działalności gospodarczej
13.5. Model Leontiefa
13.6. Prognozowanie na podstawie modelu Leontiefa
13.7. Ceny i płace w analizie przepływów międzygałęziowych
13.8. Pojęcia kluczowe
13.9. Zadania
13.10. Odpowiedzi do zadań
Literatura
Indeks