pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego
Tytuł książki:

Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

Autor książki:

Marta Małecka

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wyd.: 2016
Oprawa: miękka
Ilość stron: 152 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788380885363
ISBN: 978-83-8088-536-3
Data: 2017-04-12
41.65  44.90  3.25 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 48 h

Publikacja jest wyjątkowym spojrzeniem na teorię pomiaru ryzyka rynkowego, w szczególności za pomocą miar Value-at-Risk i Expected Shortfall, stanowiących fundament aktualnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Problematyka podjęta w pracy jest nie tylko aktualna dziś, ale zyskuje na znaczeniu z racji coraz silniejszej zależności od gospodarki światowej, a także niestabilności skutkującej wzrastającym poziomem ryzyka rynkowego, zwłaszcza w okresie trwania kryzysów finansowych. Analizowane miary ryzyka rynkowego są zalecanym standardem pomiaru ryzyka przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Reguły te są w większości implementowane do prawa Unii Europejskiej i państw członkowskich, co powoduje, że miary zyskują szerokie zastosowanie w codziennej praktyce bankowej, a potrzeba ich analizy, sposobów estymacji i weryfikacji staje się wyzwaniem o dużej doniosłości teoretycznej, jak i praktycznej. Przedstawione wyniki badań, poparte przykładami z różnych obszarów rynku, stanowią istotną rekomendację zarówno dla przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania ryzykiem, jak i dla krajowych oraz międzynarodowych organów nadzorczych, opracowujących standardy weryfikacji modeli ryzyka w instytucjach finansowych. Książka stanowi zatem doskonały materiał prezentujący w sposób kompleksowy obszar badania modeli ryzyka.

Książka "Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego" - Marta Małecka - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Książka posiada 152 stron i została wydana w 2016 r. Cena 41.65 zł. Zapraszamy na zakupy!

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
Produkty podobne: