Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium metodologiczne

Wstęp; Rozdział l. Charakterystyka niestacjonarnych procesów ekonomicznych: Wprowadzenie * Procesy stochastyczne i ich charakterystyki * Dekompozycja niestacjonarnych procesów ekonomicznych * Własności statystyczne procesów niestacjonarnych w średniej i w wariancji * Wyodrębnianie składnika trendu * Wyodrębnianie trendu z procesów niestacjonarnych w średniej * Wyodrębnianie trendu z procesów niestacjonarnych w wariancji * Problem eliminacji niestacjonarności z procesów ekonomicznych * Skutki błędnej identyfikacji typu niestacjonarności procesów * Skutki błędnej identyfikacji dla funkcji autokorelacji i spektrum * Skutki błędnej identyfikacji niestacjonarności procesów dla estymacji i testowania modelu * Przypadek błędnej identyfikacji procesów niestacjonarnych w średniej * Przypadek błędnej identyfikacji procesów niestacjonarnych w wariancji * Prognozowanie na podstawie modelu DS i TS * Wariancja błędu prognozy z prawdziwego modelu DS i TS * Efekty błędnego przyjęcia modelu DS czy TS dla wariancji błędu prognozy; Rozdział 2. Identyfikacja niestacjonarności procesów ekonomicznych: Wprowadzenie * Przegląd testów na pierwiastki jednostkowe * Testowanie autoregresyjnych pierwiastków jednostkowych * Testy na pierwiastki jednostkowe w średniej ruchomej (MA) - testy stacjonarności * Analiza potwierdzająca * Uwagi o mocy testów * Testy na trwałość zakłócenia (testy stosunku wariancji) * Testy na pierwiastki jednostkowe z uwzględnieniem zmiany strukturalnej * Prawie obserwowalna równoważność procesów stacjonarnych i procesów zintegrowanych * Pojęcie obserwowalnej równoważności * Ciągłość procesów z pierwiastkiem jednostkowym i procesów stacjonarnych * Przydatność testów na pierwiastki jednostkowe w wyborze lepszego modelu prognostycznego - analiza symulacyjna * Podsumowanie; Rozdział 3. Modelowanie zależności między niestacjonarnymi procesami ekonomicznymi - podejście teoretyczne: Wprowadzenie * Problem pozornej zależności * Skutki błędnej identyfikacji niestacjonarności procesów * Skutki niepotrzebnego różnicowania procesów * Skutki braku różnicowania procesów * Koncepcje modelowania zależności między niestacjonarnymi procesami * Koncepcja zgodnych dynamicznych modeli ekonometrycznych * Modele funkcji transferowej * Analiza kointegracyjna * Pojęcie kointegracji * Modelowanie zależności między procesami skointegrowanymi * Uwagi o estymacji skointegrowanych systemów * Problem pozornej kointegracji * Podsumowanie; Rozdział 4. Skutki błędnej identyfikacji procesów niestacjonarnych w średniej dla własności modelu ekonometrycznego - analiza symulacyjna: Wprowadzenie * Efekty błędnej identyfikacji procesów niestacjonarnych w średniej * Specyfikacja modeli TS, DS i EC * Porównanie ocen parametrów modeli TS, DS i EC * Porównanie standardowych błędów symulacji ocen z modeli TS, DS i EC * Porównanie własności procesu resztowego z modeli TS, DS i EC * Porównanie zachowania się w prognozowaniu modeli TS, DS i EC w eksperymencie l A - przypadek jednakowej zależności po częstościach * Porównanie zachowania się w prognozowaniu modeli TS, DS i EC w eksperymencie l B - przypadek niejednakowej zależności po częstościach * Podsumowanie * Dodatek do rozdziału 4; Rozdział 5. Skutki błędnej identyfikacji procesów niestacjonarnych w wariancji dla własności modelu ekonometrycznego - analiza symulacyjna: Wprowadzenie * Efekty braku różnicowania procesów zintegrowanych * Specyfikacja modeli TS, DS i EC * Porównanie ocen parametrów modeli TS, DS i EC * Własności procesu resztowego z modeli TS, DS i EC * Porównanie zachowania się w prognozowaniu modeli TS, DS i EC w eksperymencie 2A - przypadek jednakowej zależności po częstościach * Porównanie zachowania się w prognozowaniu modeli TS, DS i EC w eksperymencie 2B - przypadek niejednakowej zależności po częstościach * Podsumowanie * Dodatek do rozdziału 5; Rozdział 6: Alternatywne podejścia do modelowania zależności między procesami niestacjonarnymi - analiza empiryczna: Wprowadzenie * Empiryczne modele stopy bezrobocia * Identyfikacja typu niestacjonarności badanych procesów * Empiryczne modele stopy bezrobocia dla poziomów procesów * Empiryczne modele stopy bezrobocia dla przyrostów procesów * Modele korekty błędem dla stopy bezrobocia * Podsumowanie * Empiryczne modele spożycia * Wprowadzenie * Identyfikacja typu niestacjonarności procesów * Empiryczne modele spożycia dla poziomów procesów * Empiryczne modele spożycia dla przyrostów procesów * Badanie występowania kointegracji * Podsumowanie; Zakończenie; Literatura; Modelling non-stationary economic processes. Methodological study (Summary)