Tytuł książki:
Modele klasy Sign RCA GARCH. Własności i zastosowanie w finansach
Autor książki:
Joanna Górka
| Dane szczegółowe: | |
| Wydawca: | Uniwersytet Mikołaja Kopernika |
| Rok wyd.: | 2012 |
| Oprawa: | miękka |
| Ilość stron: | 226 s. |
| Wymiar: | 160x230 mm |
| EAN: | 9788323128991 |
| ISBN: | 978-83-2312-899-1 |
| Data: | 2013-04-24 |
pozycja niedostępna
×
1 / 1
Opis książki:
Szybki rozwój metod stosowanych w badaniach nieliniowości ma swoje odzwierciedlenie w literaturze, gdzie w ostatnich 30 latach odnotowuje się znaczny wzrost liczby publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Szczególnie dużo prac dotyczy modeli z klasy GARCH. Widoczna jest również różnorodność nieliniowych specyfikacji modelowych, które rozszerzają i uzupełniają dotychczasową metodologię szeregów czasowych przez wprowadzenie bardziej ogólnych struktur lub dostarczają alternatywnych podejść. Modele klasy Sign RCA GARCH wpisują się w nurt podejść alternatywnych. W pracy zaprezentowane są proste modele klasy Sign RCA GARCH. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy proste modele klasy Sign RCA GARCH pozwalają na dodatkową dokładność i przynoszą inne korzyści praktyczne To znaczy, czy za pomocą tych modeli otrzymane zostaną lepsze oszacowania prognoz warunkowej średniej i warunkowej wariancji oraz wybranych miar zagrożenia i wrażliwości Kolejnym celem książki jest weryfikacja i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej przedstawianej w publikacjach innych autorów dotyczących omawianej tematyki (modeli jednorównaniowych rzędu pierwszego).Książka "Modele klasy Sign RCA GARCH. Własności i zastosowanie w finansach" - Joanna Górka - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Książka posiada 226 stron i została wydana w 2012 r.