Tytuł książki:
Elementy analizy portfelowej. Statyka. Ujęcie matematyczne
Autor książki:
Sławomir Dorosiewicz
| Dane szczegółowe: | |
| Wydawca: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| Oprawa: | miękka |
| Ilość stron: | 148 s. |
| Wymiar: | 176x250 mm |
| EAN: | 9788373780330 |
| ISBN: | 83-7378-033-5 |
| Data: | 2001-01-12 |
Cena wydawcy: 22.00 złpozycja niedostępna
×
1 / 1
Opis książki:
Publikacja obejmuje zagadnienia dotyczące analizy portfelowej, która stanowi obszerną część teorii inwestowania, czy szerzej teorii podejmowania decyzji. Zawiera przegląd wybranych modeli wyboru portfela instrumentów finansowych oraz modeli równowagi rynków kapitałowych. Prezentowany materiał stanowi wstęp do studiowania bardziej zaawansowanych bardziej zaawansowanych, dynamicznych, wersji modeli decyzyjnych.
Książka "Elementy analizy portfelowej. Statyka. Ujęcie matematyczne" - Sławomir Dorosiewicz - oprawa miękka - Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Spis treści:
Zestawienie najważniejszych oznaczeń
Przedmowa
Rozdział 1
Porządek, prezentacje i użyteczność
1.1. Relacje porządku i preferencji
1.2. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Zasada oczekiwanej użyteczności
1.3. Ryzyko i awersja do niego
1.4. Miary ryzyka i awersji do niego
1.5. Uogólnienia zasady oczekiwanej użyteczności
1.6. Notka bibliograficzna
Rozdział 2
Statyczne metody wyznaczania portfela
2.1. Ceny, stopy zwrotu, portfel
2.2. Ryzyko i awersja do ryzyka raz jeszcze
2.3. Teoria użyteczności i wybór portfela
2.3.1. Jednookresowy model wyboru portfela
2.3.2. Ważny przypadek szczególny
2.3.3. Portfele z walorem wolnym od ryzyka
2.3.4. Praktyczne aspekty wyznaczania portfela optymalnego
2.4. Inne metody wyboru portfela
2.4.1. Uwagi o optymalizacji wielokryterialnej
2.4.2. Dominacja stochastyczna
2.4.3. Kryteria bezpiecznego portfela
2.4.4. Modele: jedno- i wieloindeksowy
2.5. Notka bibliograficzna
Rozdział 3
Modele równowagi rynku kapitałowego
3.1. Jedno- i dwuokresowe modele równowagi rynku kapitałowego
3.1.1. Model równowagi konkurencyjnej rynku kapitałowego
3.1.2. warunki równowagi rynku kapitałowego. Arbitraż
3.2. Wybrane modele równowagi rynków kapitałowych
3.2.1. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)
3.2.2. Teoria arbitrażu
3.3. Wycena instrumentów w stanie równowagi rynku
3.3.1. Opcje oraz ich wycena
3.3.2. Wycena kontraktów futures
3.4. Notka bibliograficzna
Dodatek
Wskazówki i rozwiązania wybranych zadań
Spis literatury
Przedmowa
Rozdział 1
Porządek, prezentacje i użyteczność
1.1. Relacje porządku i preferencji
1.2. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Zasada oczekiwanej użyteczności
1.3. Ryzyko i awersja do niego
1.4. Miary ryzyka i awersji do niego
1.5. Uogólnienia zasady oczekiwanej użyteczności
1.6. Notka bibliograficzna
Rozdział 2
Statyczne metody wyznaczania portfela
2.1. Ceny, stopy zwrotu, portfel
2.2. Ryzyko i awersja do ryzyka raz jeszcze
2.3. Teoria użyteczności i wybór portfela
2.3.1. Jednookresowy model wyboru portfela
2.3.2. Ważny przypadek szczególny
2.3.3. Portfele z walorem wolnym od ryzyka
2.3.4. Praktyczne aspekty wyznaczania portfela optymalnego
2.4. Inne metody wyboru portfela
2.4.1. Uwagi o optymalizacji wielokryterialnej
2.4.2. Dominacja stochastyczna
2.4.3. Kryteria bezpiecznego portfela
2.4.4. Modele: jedno- i wieloindeksowy
2.5. Notka bibliograficzna
Rozdział 3
Modele równowagi rynku kapitałowego
3.1. Jedno- i dwuokresowe modele równowagi rynku kapitałowego
3.1.1. Model równowagi konkurencyjnej rynku kapitałowego
3.1.2. warunki równowagi rynku kapitałowego. Arbitraż
3.2. Wybrane modele równowagi rynków kapitałowych
3.2.1. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)
3.2.2. Teoria arbitrażu
3.3. Wycena instrumentów w stanie równowagi rynku
3.3.1. Opcje oraz ich wycena
3.3.2. Wycena kontraktów futures
3.4. Notka bibliograficzna
Dodatek
Wskazówki i rozwiązania wybranych zadań
Spis literatury