| Dane szczegółowe: | |
| Wydawca: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| Oprawa: | miękka |
| Ilość stron: | 116 s. |
| Wymiar: | 176x250 mm |
| EAN: | 9788373780125 |
| ISBN: | 83-7378-012-2 |
| Data: | 2001-01-12 |
Opis książki:
GAUSS jest jednym z nowoczesnych, stale rozwijających się języków programowania tzw. wysokiego poziomu, szeroko stosowanym w badaniach ekonometrycznych. Umożliwia zarówno zastosowanie metod klasycznej statystyki i ekonometrii, jak i najnowszych narzędzi, nie zawsze dostępnych w innych programach ekonometrycznych czy statystycznych. GAUSS opracowany został z myślą o zastosowaniach matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. ma wbudowane około 400 funkcji matematycznych i statystycznych, dobrze opracowane generatory liczb losowych, jest bardzo dobrym narzędziem do badań typu symulacyjnego, Monte Carlo itd. Pisanie własnych programów w celu zastosowania nowych metod nie nastręcza wielkich trudności. Prezentowany podręcznik stanowi wprowadzenie do wykorzystania GAUSSA w badaniach ekonometrycznych. Omawiania jest przede wszystkim wersja dla Windows; tekst uzupełniają uwagi dotyczące specyficznych cech GAUSSA dla DOS i Linuxa. Opracowanie to jest przeznaczone głównie dla studentów kierunków ekonometrycznych i informatycznych SGH i innych uczelni.
Książka "Ekonometria i Gauss cz. 1. Wprowadzenie" - Ewa M. Syczewska - oprawa miękka - Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Spis treści:
GAUSS – język programowania ekonometrycznego
1.1. Gdzie szukać informacji na temat GAUSSA
1.2. Zalety GAUSSA
1.3. Biblioteki procedur w GAUSSIE
1.4. GAUSS – funkcje matematyczne, statystyczne, ekonometryczne
Rozdział 2.
Różnice między wersjami
2.1. Wersja dla DOS
2.2. Wersja dla Linuxa
2.3. Wersja dla Windows
2.4. Zarządzanie pamięcią
Rozdział 3.
Źródła informacji o GAUSS w Internecie
Rozdział 4.
Uzupełnienia dla GAUSSA w wersji dla Windows
Rozdział 5.
Wprowadzenie do operacji na macierzach
5.1. Macierze i wektory
5.2. Konkatenacja
5.3. Wybrane polecenia dla macierzy
5.4. Działania na macierzach
5.5. Postęp arytmetyczny i geometryczny
5.6. Zmiana wymiarów macierzy (reshaing)
5.7. Wymiary macierzy
5.8. Wpisywanie elementów macierzy z klawiatury
5.9. Zapisywanie i przywoływanie macierzy zapisanych na dysku
5.10. Format wydruku liczb
5.11. Drukowanie macierzy o zróżnicowanych elementach
Rozdział 6
Programy i procedury
6.1. Edycja programu
6.2. Pisanie procedury
Rozdział 7.
Polecenia warunkowe i pętle
7.1. Polecenie do while, do until
7.2. Polecenie for
Rozdział 8.
Analiza graficzna wybranych szeregów czasowych
8.1. Wiele okien na jednym wykresie
Rozdział 9.
Statystyka opisowa
Rozdział 10.
Metoda najmniejszych kwadratów
10.1. Model regresji liniowej
10.2. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów
10.3. Własności estymatora MNK. Twierdzenie Gaussa-Markowa
10.4. Elementy weryfikacji modelu
10.4.1. Błędy ocen parametrów. Względne błędy ocen
10.4.2. Podstawowe miary dobroci dopasowania modelu
10.4.3. Testy istotności zmiennych objaśniających
10.4.4. Autokoleracja składników losowych
Rozdział 11.
Empiryczne funkcje autokorelacji w GAUSSIE acf, pacf
Rozdział 12.
Estymacja metodą najmniejszych kwadratów w GAUSSIE
12.1. Warianty procedury ols
Rozdział 13.
Badania stabilności modelu
Rozdział 14.
Przykład analizy szeregów czasowych
14.1. Przypomnienie definicji
14.2. Test pierwiastka jednostkowego
14.2.1. Pierwszy etap: czy zmienna jest I(1)
14.2.2. Drugi etap: jeden czy dwa pierwiastki jednostkowe
14.3. Testy DF i ADF w GAUSSIE
Rozdział 15.
Procedura adf w GAUSSIE
Rozdział 16.
Biblioteka COINT – procedury do badania integracji i kointegracji
16.1. Kointegracja
16.2. Testy Philipsa
16.2.1. Testy Philipsa w GAUSSIE
16.3. Testy kointegracji Philipsa-Ouliarisa
16.4. Przykładowe programy
Załącznik 1.
Nazwy niektórych procedur GAUSSA
Załącznik 2.
Spis przykładowych poleceń i procedur